Browsing by Author "Albayrak, R. Serkan"

Now showing 1 - 1 of 1

Riske maruz değer hesabında karışım kopula kullanımı: Dolar euro portföyü
(2013) R. Serkan ALBAYRAK; Demet ÇATAL; Albayrak, R. Serkan; Çatal, Demet
Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamalarında portföyü oluşturan değerlerin bağımlılıkyapılarının formu modelin performansı üzerinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada yatırımaraçlarının bağımlılık yapılarının bir çok formda modellenmesine olanak veren kopula çeşitleri Dolar ve Euro portföylerinde incelenmiştir. İki yatırım aracının bağımlılıkyapılarının negatif ve pozitif getiri bölgelerinde farklılık göstermesi nedeniyle bu bölgelereyönelik kopula karışımı önerilmiştir. Geleneksel metotlar kopula fonksiyonları ve önerilenkarışım kopulanın performansları geri dönük test ile ölçümlenmiştir. Türkiyede dövizendeksleri üzerinde kopula alanında bir çalışma yapılmamış fakat hisse senetleri bonolar vehayat sigortası poliçeleri üzerinden modellemeler yapılmıştır.