Credit risk management in banking – an analysis on Turkish banking system / Bankacılıkta kredi riski yönetimi - Türk bankacılığı üzerine bir analiz

Abstract

Bu çalışma Türk bankacılık sektöründe takipteki kredileri ve özel karşılıkları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Türkiye'de 2002/4 ila 2016/4 arasında faaliyet gösteren 32 bankanın verileri kullanılarak bir panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre takipteki kredilerin oranını artıran faktörler net faiz marjı ve bankanın ölçeği, azaltan faktörler ise likidite, toplam krediler ve ROE'dir. Karşılıkları artıran faktörler likidite, toplam krediler ve ROE, azaltan faktörler ise ölçek ve ROA'dır. Çalışmada makroekonomik veriler dikkate alınmamıştır. Bu nedenle gelecekteki çalışmalarda makroekonomik verilerin de kullanılması önerilmiştir. This study was conducted in order to determine the factors affecting the nonperforming loans and provisions in the Turkish banking sector. For this purpose, a panel data analysis was carried out with 32 banks operating from 2002/4 to 2016/4 in Turkey. Factors that increase the ratio of the nonperforming loans according to the findings obtained from this study are the net interest margin and the bank's scale, and reducing factors are the liquidity, total loans, and ROE. The factors that increase provisions are liquidity, total loans, and ROE, and reducing factors are scale and ROA. Macroeconomic data have not taken into consideration in the study. For this reason, it is suggested to use also macroeconomic data in future studies