Türk bankacılık sisteminin karlılık ve riskin belirleyicileri / Determinants of profitability and risk on Turkish banking sector

Abstract

Finansal sistem içerisinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörü, ülke ekonomilerinin gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bankacılık sektörünün karlılığının azalması ülkedeki ekonomik unsurları, üretim mekanizmasını, işsizlik oranlarını v.b. olumsuz etkileyeceğinden dolayı bankacılık sektörünün karlılığına etki eden faktörlerin belirlenmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu faktörlerin bir kısmını bankaya özgü değişkenler oluştururken, diğer bir kısmını ise, makro ekonomik sistem içerisinden kaynaklanan değişkenler oluşturmaktadır. Türkiye'de mevduat bankalarının karlılığını etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan ve beş bölümden oluşan bu çalışmada, finansal sistem ve banka kavramları, Türk bankacılık sisteminin genel yapısı ele alınmıştır. Karlılığın belirleyicileri, bankaya özgü değişkenler ve makro ekonomik değişkenler adı altında iki gruba ayrılmıştır. 2004 – 2015 dönemleri aktif karlılığı (ROA), özkaynak karlılığı (ROE) ve net faiz marjı (NFM) ile 2006 – 2015 dönemleri banka riski (Z) panel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde, sermaye oranının, aktif karlılık, net faiz marjı ve banka riski için en önemli değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca döviz kurlarında yaşanacak olan artışların, banka yükümlülüklerini arttırması nedeniyle karlılığa olumsuz etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bankaya özgü değişkenler ve makro ekonomik değişkenler bankacılık sektöründe riski doğrudan etkileyen faktörülerdir. Bu etkilerin ortaya çıkmasındaki en büyük nedenler döviz kurları ve faiz oranlarıdır. Ülkemizde bankacılık sektörü karar mekanizması olan TCMB yapmış olduğu faiz ve döviz kuru ayarlamaları ile ekonomik istikrara doğrudan katkıda bulunup banka riskini azaltmaya yönelik tedbirler almaktadır. Anahtar Kelime: Özkaynak Karlılığı, Net Faiz Marjı, Aktif Karlılığı, Banka Riski, Türk Bankacılık Sektörü Banking sector that is important for financial system plays an important role for development of country economics. It is necessary identification and follow-up of the factors affecting profitability of the banking sector, due to reduction of profitability of the banking sector affects negatively to economic facts, production mechanism, unemployment rate etc. in the country. Some parts of the factors are bank-specific variables and the other parts are variables caused by macro-economic system. At this study that aims to determine factors affecting profitability of the commercial banks in Turkey and have five chapter, the concepts of financial system and bank, the general structure of Turkish banking system are investigated. The determinants of profitability are separated two group named bank-specific variables and macro-economic variables. Between 2004 and 2015, Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) and between 2006 and 2015, the bank risk are analyzed by using the method of panel data analyze. When the results of analyze are examined, it is obtained that capital ratio is the most important variable for Return of Assets, Net Interest and bank risk. Also, it occurs that increases on the exchange rate affect negatively to profitability, cause of increasing bank liability. Bank-specific variables and macro-economic variables are factors that affect directly to the risk on banking sector. The biggest reasons that occur this situation are exchange rate and interest rate. The Central Bank of Turkey that is decision mechanism of banking sector on our country contributes to economic stability directly and take precautions that aim to reduce bank risk by arrangement of exchange and interest rates. Keywords: Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NFM), Return on Assets (ROA), The Bank Risk, Turkish Banking Sector.